Économétrie en pdf (modèle de régression linéaire simple et multiple)

L’économétrie moderne est née à la fin des années 30 et pendant les années 40. Elle est la résultante de trois phénomènes : le développement de la théorie de l’inférence statistique à la fin du XIX ème siècle ; la théorie macro-économique et la comptabilité nationale qui offrent des agrégats objectivement mesurables ( contrairement à la microéconomie fondée sur l’utilité subjective ) ; enfin, et surtout, la forte demande de travaux économétriques, soit de la part d’organismes publics de prévision et de planification , soit de la part d’entreprises qui ont de plus en plus besoin de modéliser la demande et leur environnement économique général.

A partir des années 60, l’introduction de l’informatique et des logiciels standardisés va rendre presque routinière l’utilisation de l’économétrie .

En simplifiant de façon sans doute abusive l’on peut distinguer deux grandes périodes de la recherche économétrique moderne . Jusqu’à la fin des années 70 l’économétrie va étudier la spécification et la solvabilité de modèles macroéconomiques à équations simultanées . Puis à la suite de ce que l’on a appelé la révolution des anticipations rationnelles et de la critique de Lucas, la recherche se tournera davantage vers la microéconomie et l’analyse des séries temporelles .

Économétrie en pdf : Introduction générale

L’économétrie est la branche des sciences économiques qui traite des modèles et des méthodes mathématiques appliquées aux grandeurs et variations économiques.

Le calcul infinitésimal, les probabilités, la statistique, et la théorie des jeux, ainsi que d’autres domaines des mathématiques, sont utilisés pour analyser, interpréter et prévoir divers phénomènes économiques tels que les variations de prix sur le marché, l’évolution des coûts de production, le taux de croissance, le niveau du chômage, les variations du taux de change, les grandes tendances de l’économie à court et moyen terme qui permettent d’orienter la conduite d’une politique économique.

Les modèles utilisés ne permettent pas de prévoir, au sens strict, l’évolution des phénomènes économiques, mais davantage de construire des hypothèses et d’extrapoler des tendances futures à partir d’éléments actuels.

PROGRAMME DE CE SEMESTRE

• Chapitre 0: Rappel sur les Tests d’Hypothèses et moments conditionnels
• Chapitre 1: Introduction au modèle de régression linéaire simple
• Chapitre 2: Le modèle de régression linéaire multiple

En somme, l’étude de la régression linéaire simple et multiple constitue une base essentielle pour toute analyse économétrique rigoureuse. Le rappel initial sur les tests d’hypothèses et les moments conditionnels permet de mieux comprendre les fondements théoriques sur lesquels reposent les méthodes d’estimation. Le modèle de régression linéaire simple offre une première approche intuitive pour analyser la relation entre deux variables, tandis que le modèle de régression linéaire multiple élargit cette perspective en intégrant plusieurs facteurs explicatifs, rendant ainsi l’analyse plus réaliste et plus pertinente dans un contexte économique complexe.

La maîtrise de ces outils permet à l’étudiant comme au praticien d’interpréter correctement les résultats empiriques, d’évaluer la significativité des relations étudiées et de formuler des prédictions fiables. Ce chapitre constitue ainsi une étape fondamentale vers l’acquisition de compétences plus avancées en économétrie, ouvrant la voie à l’étude de modèles plus sophistiqués et à des applications empiriques variées.